Questão de Estatística — Processos estocásticos — FCC 2022
EstatísticaProcessos estocásticos
- Código
- fc064464
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRT - 17ª Região (ES)
- Ano
- 2022
- Cargo
- Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Estatística
Um processo de Wiener Wt (movimento browniano padrão) satisfaz as seguintes propriedades:− W₀ = 0 com probabilidade 1.− Para t > 0, Wt tem distribuição normal com média 0 e variância t.− Para s, t > 0, Wt+s − Ws tem a mesma distribuição de Wt .− Se 0 ≤ q ≤ r ≤ s < t, então Wt − Ws e Wr − Wq são variáveis aleatórias independentes.− A função t ↦ Wt é contínua com probabilidade 1.Considerando as propriedades apresentadas, a média e a variância de Ws + Wt são, respectivamente,
- A1 e st
- B0 e 3s + t
- C1 e s + t
- D0 e s + 3t
- E0 e (st)²