Questão de Estatística — Modelos lineares — FCC 2022
EstatísticaModelos lineares
- Código
- fc065789
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRT - 23ª REGIÃO (MT)
- Ano
- 2022
- Cargo
- Analista Judiciário - Área Apoio - Estatística
Considere os dois modelos ARMA(1,1) a seguir:Modelo 1: Zt = 0,8Zt − ₁ + at − 0,3at − 1Modelo 2: Zt= 1,5Zt − ₁+ at − 0,6at − ₁onde at ∼ N(0, σ²)Quanto à estacionariedade e invertibilidade,
- Aos dois modelos são não estacionários.
- Bo modelo 2 é invertível e estacionário.
- Co modelo 1 é invertível e o modelo 2 é estacionário.
- Do modelo 1 é invertível e estacionário.
- Eos dois modelos são estacionários.