Questão de Estatística — Modelos lineares — FCC 2022
EstatísticaModelos lineares
- Código
- fc065790
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRT - 23ª REGIÃO (MT)
- Ano
- 2022
- Cargo
- Analista Judiciário - Área Apoio - Estatística
Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1), Zt = 2 + 0,6Zt −₁ + at , com at ∼ N(0, σ²). A previsão n passos à frente para a variável Z convergirá para
- A0
- B5
- C0,60
- D∞
- E2