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Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FCC 2022

EstatísticaAnálise de séries temporais
Código
fc067084
Banca
FCC
Órgão
TRT - 5ª Região (BA)
Ano
2022
Cargo
Analista Judiciário - Estatística
Considere os seguintes modelos de análise de séries temporaisModelo 1: média móvel de ordem 1, MA(1), Zt = at - θat-1, t ∈ ZModelo 2: autorregressivo de ordem 1, AR(1), Zt = φZt-1 + at , t ∈ ZOnde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância σ2.Então é correto afirmar que
  1. Ao modelo 1 será invertível para quaisquer valores de θ e estacionário para valores −1 < θ <1
  2. Bo modelo 1 será estacionário para quaisquer valores de θ e invertível para valores −1 < θ <1
  3. Co modelo 2 será estacionário para quaisquer valores de φ e invertível para valores −1 < φ < 1
  4. Do modelo 2 será invertível somente para valores −1 < φ < 1 e estacionário somente para valores φ > 1
  5. Etanto o modelo 1 quanto o modelo 2 são estacionários para quaisquer valores de θ e φ
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GabaritoA — o modelo 1 será invertível para quaisquer valores de θ e estacionário para valores −1 < θ <1

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