Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FCC 2023
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fc069866
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRT - 18ª Região (GO)
- Ano
- 2023
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Considere o modelo de série temporal dado por:Yt = Yt-₁ - 0,25Yt-₂ + et - 0,1et-₁, sendo et ~ N(0, σ²)Trata-se do modelo
- AARMA(1,1) e o processo resultante é estacionário e não invertível.
- BMA(2) e o processo resultante é não estacionário e invertível.
- CARIMA cujo processo resultante é não estacionário e não invertível.
- DARMA(2,1) e o processo resultante é estacionário e invertível.
- EAR(1) e o processo resultante é estacionário e não invertível.