Questão de Economia — Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) — FCC 2006
EconomiaModelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)
- Código
- fc082004
- Banca
- FCC
- Órgão
- BACEN
- Ano
- 2006
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista do Banco Central - Área 3 - Conhecimentos Específicos
Considere:I. O risco diversificável representa a parte do risco de um ativo associada a causas aleatórias que podem ser eliminadas por meio da diversificação.II. O coeficiente Beta (β) é uma medida relativa de risco diversificável.III. O CAPM pode ser dividido em duas partes: (1) A taxa livre de risco; (2) o prêmio de risco.IV. O coeficiente de variação (CV) é uma medida de dispersão relativa que é útil na comparação do risco de ativos com diferentes retornos esperados.É correto o que consta em
- AI e II, somente.
- BI, II, III e IV.
- CI, III e IV, somente.
- DII e III, somente.
- EIII e IV, somente.