Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FCC 2006
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fc082012
- Banca
- FCC
- Órgão
- BACEN
- Ano
- 2006
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista do Banco Central - Área 3 - Conhecimentos Específicos
Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, ou AR(1), em que εt caracteriza o processo conhecido como ruído branco:yt=θ yt–₁ + εt , com θ > 0Sabendo-se que θ = 1 - 2k / k - 1 , sendo k um número real, e também que a série yt é estacionária, tem-se que:
- A1/2 < k < 1
- Bk < 2/3 ou k > 1
- Ck < 1/2 ou k > 1
- D2/3 < k < 1
- E1/2 < k < 2/3