Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FCC 2007
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fc089942
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRF - 2ª REGIÃO
- Ano
- 2007
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Seja B o operador translação para o passado (isto é B Zt = Zt−₁).Sejam θ, Θ, e φ números reais maiores do que zero e menores do que um e at um processo de ruído branco.Então um modelo do tipo SARIMA (0, 1, 1) × (0, 0, 1)₁₂ é dado por:
- A(1 − B) Zt = (1 − ΘB¹²) at−₁ + (1 − ΘB¹²) at
- B(1 − B) (1 − B¹²) Zt = (1 − θB)(1− ΘB¹²) at
- C(1 − B) (1 − φB) Zt = (1 − ΘB¹²) at
- D(1 − B) (1 − B¹²) Zt = at
- E(1 − B) Zt = (1 − θB) (1 − ΘB¹²) at