Questão de Estatística — Modelos lineares — FCC 2007
EstatísticaModelos lineares
- Código
- fc089944
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRF - 2ª REGIÃO
- Ano
- 2007
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Se ε tem distribuição normal bivariada, com vetor de médias zero e matriz de covariância σ²V , onde V é uma matriz positiva definida de ordem 2, o estimador de mínimos quadrados generalizados de β é dado por
- A(X′ V X)-¹ X′ V y
- BX-¹(X′ V X)-¹ X′ y
- C(X′ V-¹ X)-¹ X′ V-¹ y
- D(X′ X)-¹ X′ V y
- E(X′ V X) X′ V y