Questão de Estatística — Modelos lineares — FCC 2007
EstatísticaModelos lineares
- Código
- fc089945
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRF - 2ª REGIÃO
- Ano
- 2007
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Se ε tem distribuição normal bivariada, com vetor de médias zero e matriz de covariância σ² I₂ , onde I₂ é a matriz identidade de ordem 2, então o estimador de mínimos quadrados de β tem distribuição normal n-variada com matriz de covariância e n dados, respectivamente, por
- A(X′ X)−¹ σ² e (k+1)
- Bσ² Ik e k
- C(X′ X−¹) σ² e (k+1)
- Dσ² I₂ e (k+1)
- Eσ² Ik+₁ e k