Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FCC 2009
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fc101820
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRT - 4ª REGIÃO (RS)
- Ano
- 2009
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Sejam f(k), k = 1,2,3,... e g(k), k = 1,2.3,... as funções de autocorrelação (fac) e autocorrelação parcial (facp), respectivamente, de um modelo ARMA(p,q).Considere as seguintes afirmações:I. Para um ARMA(1,0), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.II. Para um ARMA(1,1), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.III. Para um ARMA(0,2), f(k) só difere de zero para k = 1 e k = 2 e g(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas.IV. Para um ARMA(2,0), f(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas e g(k) = 0, somente para k = 1 e para k > 1 decai exponencialmente.Está correto o que se afirma SOMENTE em
- AI e III.
- BIII e IV.
- CI, II e III.
- DIII.
- EI.