Questão de Estatística — Inferência estatística — FCC 2009

Considere as afirmativas abaixo relativamente a séries temporais.I. De uma forma geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados.II. Numa série temporal, uma intervenção é uma ocorrência de algum tipo de evento, em determinado instante de tempo T, que afeta apenas temporariamente e nunca permanentemente a série em estudo.III. As equações de Yule-Walker não são apropriadas para se obter estimadores preliminares de um modelo autoregressivo.IV. Denotando por previsão de origem t e horizonte h e considerando que estamos fazendo previsões para um MA(1) de média µ, então É correto o que se afirma APENAS em

1. AI.
2. BI e II.
3. CII, III e IV.
4. DII e IV.
5. EI e IV.