Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FCC 2010
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fc110724
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRT - 9ª REGIÃO (PR)
- Ano
- 2010
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Para o modelo ARMA (1,1) dado por
onde 
é o ruído branco de média zero e variância ?², considere as seguintes afirmações:I. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por: 
II. para qualquer valor do parâmetro 
o modelo é invertível.III. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por: 
IV. a função de autocorrelação de 
decai exponencialmente após o lag 1.É correto o que consta APENAS em
onde é o ruído branco de média zero e variância ?², considere as seguintes afirmações:I. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por: II. para qualquer valor do parâmetro o modelo é invertível.III. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por: IV. a função de autocorrelação de decai exponencialmente após o lag 1.É correto o que consta APENAS em- AII e IV.
- BI.
- CIII e IV.
- DIV.
- EI e IV.