Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FCC 2011

Relativamente à Análise de Séries Temporais, considere as afirmativas abaixo.I. O teste de Box- Pierce é um teste baseado nas autocorrelações dos resíduos estimados e serve para diagnosticar se o modelo ajustado à série é adequado.II. Um modelo ARIMA(1,0,1) é estacionário se o coeficiente autoregressivo for um número, em módulo, maior do que um.III. O modelo é uma função determinística periódica, satisfazendo é um processo estacionário que pode ser modelado por um ARMA (p, q), exibe um comportamento sazonal estocástico.IV. Um modelo AR (1) tem função de autocorrelação parcial com decaimento exponencial dominante.Está correto o que se afirma APENAS em:

1. AI.
2. BI e IV.
3. CII e IV.
4. DI, II e III.
5. EIII e IV.