Questão de Estatística — Estatística descritiva (análise exploratória de dados) — FCC 2012
EstatísticaEstatística descritiva (análise exploratória de dados)
- Código
- fc125376
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRE-SP
- Ano
- 2012
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Para o modelo ARIMA(0,0,2) dado por
onde 
é o ruído branco de média zero e variância 
é uma constante, considere as seguintes afirmações:I. O processo resultante desse modelo é sempre estacionário.II. O processo resultante desse modelo só é estacionário se estiverem satisfeitas simultaneamente as condições 
III. A função de autocorrelação parcial do processo resultante desse modelo é dominada por uma mistura de exponenciais ou senoides amortecidas.IV. A função de autocorrelação do processo resultante desse modelo apresenta decaimento exponencial.Dentre as afirmações acima são verdadeiras APENAS
onde é o ruído branco de média zero e variância é uma constante, considere as seguintes afirmações:I. O processo resultante desse modelo é sempre estacionário.II. O processo resultante desse modelo só é estacionário se estiverem satisfeitas simultaneamente as condições III. A função de autocorrelação parcial do processo resultante desse modelo é dominada por uma mistura de exponenciais ou senoides amortecidas.IV. A função de autocorrelação do processo resultante desse modelo apresenta decaimento exponencial.Dentre as afirmações acima são verdadeiras APENAS- AI e III.
- BI e IV.
- CII e III.
- DI, III e IV.
- EII, III e IV.