Questão de Estatística — Estatística descritiva (análise exploratória de dados) — FCC 2012

Considere:I. Estimado o modelo ARMA, a verificação se o mesmo é ou não adequado pode ser feita pelo teste de Box-Pierce, que se baseia na função de autocorrelação parcial dos resíduos estimados.II. Um modelo AR(1) com parâmetro autoregressivo igual a 0,6 é estacionário mas não necessariamente invertível.III. Se o modelo ajustado a uma série temporal é dado por onde é o ruído branco de média zero e variância 1, então a previsão da série de origem t e horizonte 2 é igual a zero.Está correto o que se afirma APENAS em

1. AI.
2. BI e III.
3. CII.
4. DIII.
5. EII e III.