Questão de Economia — Econometria — FGV 2014
EconomiaEconometria
- Código
- fg006689
- Banca
- FGV
- Órgão
- COMPESA
- Ano
- 2014
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista de Gestão - Economista
Suponha o seguinte modelo econométrico, estimado por um economista:lnPIBt = 10 + 2*lnCt + 0,5*lnCt-₁+ û, (0,01) (0,06) (0,12) R² = 0,2em que, lnPIBt é o logaritmo neperiano do PIB no ano t, lnCt é o logaritmo neperiano do consumo no ano t e lnC t– 1 a sua defasagem em um período. O número entre parênteses embaixo de cada estimativa é o p-valor referente à estatística de teste t, que testa a hipótese do determinado coeficiente ser nulo. O termo R² mede o coeficiente de determinação. A partir dessas informações, assinale a afirmativa correta.
- AO modelo não é globalmente significante a um nível de 1%.
- BA estatística do teste t para o intercepto indica que o mesmo não é significante a um nível de 5%.
- CO efeito contemporâneo do consumo sobre o PIB é positivo, mas estatisticamente nulo ao nível de 10%.
- DO efeito defasado do consumo sobre o PIB é positivo, mas estatisticamente nulo ao nível de 10%.
- EAs variáveis de consumo explicam apenas 0,2% da variação do PIB ao longo do tempo.