Questão de Estatística — Covariância, Correlação — FGV 2014
EstatísticaCovariância, Correlação
- Código
- fg008033
- Banca
- FGV
- Órgão
- DPE-RJ
- Ano
- 2014
- Nível
- Superior
- Cargo
- Técnico Superior Especializado - Estatística
Suponha que no modelo de regressão linear múltipla Yi = α + β.Xi + y.W εi + , onde Y é a variável dependente, X e W são as ditas independentes, ε é o termo estocástico e α ,β e y os parâmetros. Depois de estimados os parâmetros, por MQO, e obtidos os resíduos, a inferência detectou algumas divergências com relação aos pressupostos clássicos. Observou-se uma alta correlação entre X e W, a presença de causalidade de Y sobre W e variâncias dos resíduos não constantes. Consideradas nesta ordem e tudo mais constante, tais divergências implicam, respectivamente,
- Amicronumerosidade, insuficiência e inconsistência.
- Bmulticolinearidade, inconsistência e ineficiência.
- Cineficiência, tendenciosidade assintótica e auto correlação serial.
- Dvariâncias dos estimadores muito elevadas, micronumerosidade e insuficiência.
- Etestes de hipóteses viesados, inconsistência e ineficiência.