Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FGV 2014
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fg011361
- Banca
- FGV
- Órgão
- SEDUC-AM
- Ano
- 2014
- Nível
- Superior
- Cargo
- Estatístico
Em séries temporais, para se conseguir estabilizar uma série, frequentemente recorremos à transformação Box-Cox para estudar a variância.Essa transformação é dada por
- Ag(y) = (yλ + 1)/λ
- Bg(y) = (yλ– 1)/λ
- Cg(y) = λ(yλ – 1)
- Dg(y) = λ(yλ+ 1)
- Eg(y) = λ² (yλ – 1)