Questão de Estatística — Inferência estatística — FGV 2015
EstatísticaInferência estatística
- Código
- fg018952
- Banca
- FGV
- Órgão
- TJ-BA
- Ano
- 2015
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
A verificação dos pressupostos do modelo de regressão linear múltipla é fundamental para a garantia das propriedades dos estimadores dos parâmetros, na dependência do método de estimação a ser empregado. Nesse contexto:
- Aa perda da homocedasticidade incide diretamente sobre a consistência dos estimadores de BLUE;
- Bna presença de multicolinearidade os estimadores de MQO passam a ser, estatisticamente, ineficientes;
- Cse a hipótese de esperança nula do termo aleatório for violada, tanto o estimador do parâmetro que representam o efeito fixo quanto os demais de MQO serão tendenciosos;
- Das hipóteses de média nula e inexistência de autocorrelação serial entre os erros quando combinadas acabam implicando na independência entre eles;
- Eo método da máxima verossimilhança aplicado à estimação dos parâmetros de uma regressão tem a vantagem de gerar um estimador também para a variância dos erros.