Questão de Economia — Econometria — FGV 2016
EconomiaEconometria
- Código
- fg022088
- Banca
- FGV
- Órgão
- CODEBA
- Ano
- 2016
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Portuário - Economista
Considere o modelo de regressão linear simples: Y = b₀ + b₁X + u, em que b₀ e b₁ são parâmetros populacionais, Y é a variável dependente, X o regressor e u o termo aleatório.O estimador de mínimos quadrados ordinários para esses dois parâmetros é não viesado
- Ana presença de heterocedasticidade.
- Bna presença de autocorrelação dos resíduos.
- Cquando o intercepto é nulo.
- Dquando o coeficiente de determinação, R² , é nulo.
- Equando o termo aleatório é correlacionado com o regressor.