Questão de Estatística — Amostragem — FGV 2016
EstatísticaAmostragem
- Código
- fg023848
- Banca
- FGV
- Órgão
- IBGE
- Ano
- 2016
- Nível
- Superior
- Cargo
- Tecnologista - Estatística
Um modelo de regressão linear simples, supondo válidos todos os pressupostos clássicos, é estimado por Mínimos Quadrados Ordinários, obtendo os seguintes resultados:
Onde, DW é o valor observado da Estatística Durbin-WatsonR² é o Coeficiente de Determinação
é o valor tabelado da estatística Dickey-Fuller
é o valor da distribuição acumulada da t-StudentT = tamanho da amostraOs números entre parênteses, abaixo das estimativas dos parâmetros, são os valores estimados dos erros padrão correspondentes. O tamanho da amostra é n = 100. Com tais informações, é correto afirmar que:
Onde, DW é o valor observado da Estatística Durbin-WatsonR² é o Coeficiente de Determinaçãoé o valor tabelado da estatística Dickey-Fuller é o valor da distribuição acumulada da t-StudentT = tamanho da amostraOs números entre parênteses, abaixo das estimativas dos parâmetros, são os valores estimados dos erros padrão correspondentes. O tamanho da amostra é n = 100. Com tais informações, é correto afirmar que:- Aa comparação entre os valores de DW e de R² é indicativa de que a regressão estimada não deve ser espúria;
- Bao testar o parâmetro da variável que captura a tendência não estocástica, observa-se que esse é não significativo, ao nível de significância de 10%;
- Cao nível de significância de 5%, através do teste Dickey-Fuller, não é possível rejeitar a existência de uma raiz unitária;
- Da distribuição t-Student deve ser empregada para detectar a existência ou não de raiz unitária na série temporal yt
- Ea média condicional de yt para t = ₈ é E ( yt | t = 8 ) = 3