Questão de Estatística — Inferência estatística — FGV 2016
EstatísticaInferência estatística
- Código
- fg023857
- Banca
- FGV
- Órgão
- IBGE
- Ano
- 2016
- Nível
- Superior
- Cargo
- Tecnologista - Estatística
Os principais métodos para a estimação de parâmetros em modelos de regressão linear são os de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), o do Melhor Estimador Linear Não Tendencioso (BLUE) e o de Máxima Verossimilhança (MV).Sobre esses métodos, é correto afirmar que:
- Ao MV tem a vantagem de prover inclusive um estimador não tendencioso para a variância dos termos de erro do modelo;
- Bos estimadores BLUE mantêm suas propriedades mesmo que a matriz de variância covariância não seja diagonal;
- Co MQO consiste, em síntese, em fazer com que os valores da amostra atendam a alguns dos pressupostos no modelo;
- Duma das principais vantagens do estimador BLUE é que, por construção, seus estimadores têm propriedades assintóticas;
- Eo MV é o mais exigente dentre os mencionados, pois requer que se conheça a distribuição dos erros e o valor de seus parâmetros.