Pular para o conteúdo principal

Questão de Estatística — Modelos lineares — FGV 2018

EstatísticaModelos lineares
Código
fg034017
Banca
FGV
Órgão
TJ-AL
Ano
2018
Nível
Superior
Cargo
Analista Judiciário - Estatística
No caso da seleção de Modelos de Regressão Múltipla por meio do grau de aderência e do nível de captura das variações da variável explicada, alguns cuidados devem ser tomados.Dentre esses, cabe destacar que:
  1. Aa introdução de uma variável explicativa pode reduzir o grau de aderência medido pelo coeficiente de determinação;
  2. Ba relação de causa e efeito entre as variáveis do modelo pode ser assegurada por estatísticas R2 e F-Snedecor elevadas;
  3. Cao contrário do coeficiente R2 clássico, o R2 ajustado tem um padrão monótono à variação do número de regressores;
  4. Dem regressões que não apresentem intercepto, a relevância do R2 para a avaliação do modelo fica amplificada;
  5. Eo R2 ajustado penaliza a introdução de novos regressores, mas ainda assim pode sinalizar uma melhoria do modelo.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoE — o R2 ajustado penaliza a introdução de novos regressores, mas ainda assim pode sinalizar uma melhoria do modelo.

Link permanente: /questoes/fg034017