Questão de Estatística — Covariância, Correlação — FGV 2018
EstatísticaCovariância, Correlação
- Código
- fg034019
- Banca
- FGV
- Órgão
- TJ-AL
- Ano
- 2018
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Os pressupostos do modelo de regressão linear simples estão relacionados às propriedades dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), Melhor Estimador Linear Não Tendencioso (BLUE) e Máxima Verossimilhança (MV).Sobre essas vinculações, é correto afirmar que:
- Aa construção dos estimadores BLUE e MV usa diretamente os pressupostos, enquanto de MQO não;
- Ba normalidade dos erros pode ser dispensada para garantir as propriedades assintóticas dos estimadores de MQO;
- Ca eficiência dos estimadores de MQO não depende da identidade com os estimadores BLUE correspondentes;
- Dos pressupostos da heterocedasticidade e da autocorrelação nula são essenciais à consistência dos estimadores de MV;
- Eo pressuposto de que a variável explicativa é do tipo não estocástica impacta a consistência dos estimadores de MQO e MV, poupando os estimadores BLUE.