Questão de Estatística — Propriedades dos estimadores — FGV 2019
EstatísticaPropriedades dos estimadores
- Código
- fg035723
- Banca
- FGV
- Órgão
- DPE-RJ
- Ano
- 2019
- Nível
- Superior
- Cargo
- Técnico Superior Especializado - Estatística
Em um modelo clássico de regressão linear, os pressupostos sobre os erros e as variáveis independentes condicionam as propriedades dos estimadores de MQO.Sobre essa conexão entre os pressupostos e as propriedades de MQO, é correto afirmar que:
- Ase alguma das explicativas for estocástica, uma forma de evitar a inconsistência é aplicar a técnica de variáveis instrumentais em vez de MQO;
- Bse houver uma correlação muito elevada entre as variáveis explicativas, os estimadores de MQO serão ineficientes;
- Cse a matriz de variância-covariância entre os erros não for do tipo diagonal, será necessário aplicar MQP em vez de MQO;
- Dse E(εi) ≠ 0, ∀i, todos os estimadores de MQO da regressão serão tendenciosos;
- Ese houver entre as explicativas do modelo uma variável que seja do tipo estocástica, a consistência do estimador de MQO correspondente ficará comprometida.