Questão de Estatística — Conhecimentos de estatística — FGV 2021
EstatísticaConhecimentos de estatística
- Código
- fg039241
- Banca
- FGV
- Órgão
- FUNSAÚDE - CE
- Ano
- 2021
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista de Pesquisa e Informações - Estatística
Dado um modelo de regressão linear, a estatística de DurbinWatson pode ser usada para testar a presença de autocorrelação. Avalie se as condições a seguir devam estar presentes para que o teste correspondente seja válidoI. O processo gerador dos erros é autorregressivo de primeira ordem.II. Os coeficientes estimados do modelo a ser testado são consistentes.III. O modelo de regressão contém intercepto.IV. A matriz X de variáveis explicativas é composta de colunas não estocásticas, ou fixas em amostragem repetida.Está correto o que se afirma em
- AI e II, apenas.
- BIII e IV, apenas.
- CI, II e III, apenas.
- DII, III e IV, apenas.
- EI, II, III e IV.