Questão de Estatística — Conhecimentos de estatística — FGV 2022
EstatísticaConhecimentos de estatística
- Código
- fg054272
- Banca
- FGV
- Órgão
- Senado Federal
- Ano
- 2022
- Nível
- Superior
- Cargo
- Consultor Legislativo - Orçamento e Análise Econômica
Em relação ao modelo do vetor de correção de erros (VECM) assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.( ) Quando duas séries temporais são não-estacionárias mas cointegram, pode-se modelar o comportamento de longo prazo de ambas através de um VECM.( ) Um vetor de correção de erro (VECM) é nada mais do que um Vetor Autorregressivo (VAR) no qual possui restrições de cointegração( ) Engle e Granger mostraram que o VECM pode ser estimado como um VAR na primeira diferença acrescentado o termo da correção do erro que é o erro estimado da equação de cointegração.As afirmativas são, respectivamente,
- AV, V e V.
- BV, V e F.
- CV, F e V.
- DF, V e V.
- EF, F e F.