Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FGV 2022
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fg054273
- Banca
- FGV
- Órgão
- Senado Federal
- Ano
- 2022
- Nível
- Superior
- Cargo
- Consultor Legislativo - Orçamento e Análise Econômica
Considere o seguinte modelo de séries temporais:Yt = aXt + et ,em que et segue distribuição Normal N(0,σ ² ), com 0 < σ² < ∞ e t=1,...,T. Além disso, et é independente ao longo de t.Se a = 1, então conclui-se que
- AYt não é um processo integrado de ordem 1.
- B∆Yt é estacionário de segunda ordem.
- Ca variância de Yt não depende de t.
- Do estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) de a é não viesado.
- Etrata-se de um passeio aleatório com memória finita.