Questão de Estatística — Modelos lineares — FGV 2022
EstatísticaModelos lineares
- Código
- fg055045
- Banca
- FGV
- Órgão
- TCE-TO
- Ano
- 2022
- Nível
- Superior
- Cargo
- Auditor de Controle Externo
Considere um modelo de regressão múltipla usual Y = Xb + e, baseado em n observações y, b é um vetor de k parâmetros, e é um vetor de k componentes aleatórios e X é uma matriz de observações de dimensões n por (k + 1).Se XTdenota a transposta de X, então o estimador de mínimos quadrados de b é igual a:
- A(XXT ) -¹X TY
- B(XTX)-¹XY
- CX TY (XTX)-¹
- DX TX(X TY) -¹
- E(XTX)-¹X TY