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Questão de Estatística — Modelos lineares — FGV 2023

EstatísticaModelos lineares
Código
fg060801
Banca
FGV
Órgão
CGE-SC
Ano
2023
Nível
Superior
Cargo
Auditor do Estado - Economia - Tarde (Conhecimentos Específicos)
Considere o modelo de regressão:Y = XB + u,sendo Y um vetor nx1, X uma matriz nxk, B um vetor kx1 e u um vetor nx1. Y é a variável dependente, X representa um conjunto de regressores, B os parâmetros populacionais do modelo e u o termo aleatório.As hipóteses a seguir são necessárias para que o estimador de MQO de B seja não viesado, à exceção de uma. Assinale-a.
  1. ALinearidade nos parâmetros.
  2. BObservações obtidas através de uma amostra aleatória.
  3. CNão há colinearidade perfeita entre os regressores.
  4. DExogeneidade dos regressores.
  5. EHomoscedasticidade dos erros.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoE — Homoscedasticidade dos erros.

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