Questão de Estatística — Modelos lineares — FGV 2023
EstatísticaModelos lineares
- Código
- fg060801
- Banca
- FGV
- Órgão
- CGE-SC
- Ano
- 2023
- Nível
- Superior
- Cargo
- Auditor do Estado - Economia - Tarde (Conhecimentos Específicos)
Considere o modelo de regressão:Y = XB + u,sendo Y um vetor nx1, X uma matriz nxk, B um vetor kx1 e u um vetor nx1. Y é a variável dependente, X representa um conjunto de regressores, B os parâmetros populacionais do modelo e u o termo aleatório.As hipóteses a seguir são necessárias para que o estimador de MQO de B seja não viesado, à exceção de uma. Assinale-a.
- ALinearidade nos parâmetros.
- BObservações obtidas através de uma amostra aleatória.
- CNão há colinearidade perfeita entre os regressores.
- DExogeneidade dos regressores.
- EHomoscedasticidade dos erros.