Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FGV 2024
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fg077311
- Banca
- FGV
- Órgão
- CVM
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde
Considere duas séries temporais x e y, ambas integradas de ordem 1, ou I(1), representando a evolução de agregados macroeconômicos no tempo. Ao aplicarmos o teste de raiz unitária ADF aos resíduos da regressão linear de y em x (com valores críticos propostos por Engle-Granger para aplicá-lo a resíduos de uma regressão), verifica-se que a hipótese nula não é rejeitada, aos níveis usuais.É correto concluir que essas séries:(Obs: os valores críticos propostos por Engle-Granger para esse tipo de teste não são necessários para a resolução da questão)
- Asão cointegradas, pois tanto as séries quanto os resíduos são estacionários, o que torna a regressão entre elas válida;
- Bnão são cointegradas, pois, apesar de serem estacionárias, os resíduos da regressão entre elas não são estacionários;
- Csão cointegradas, pois, embora não sejam estacionárias, os resíduos da regressão entre elas são estacionários;
- Dnão são cointegradas, pois não são estacionárias e os resíduos da regressão entre elas não possuem raiz unitária;
- Enão são cointegradas, pois, embora não sejam estacionárias, os resíduos da regressão entre elas possuem raiz unitária.