Questão de Estatística — Testes de hipóteses — FGV 2024
EstatísticaTestes de hipóteses
- Código
- fg077313
- Banca
- FGV
- Órgão
- CVM
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde
Um gestor avalia a expectativa de rentabilidade mensal de um fundo de ações utilizando o modelo de regressão linear clássico y = β₀ + β₁x + ϵ, em que y é a rentabilidade, x é um indicador econômico, β₀ e β₁ são parâmetros a serem estimados por mínimos quadrados e ϵ é o termo de erro. O modelo satisfaz aos pressupostos para estimação por mínimos quadrados. Com base em uma amostra de 3 meses, na qual os valores observados da variável explicativa x foram x₁ = 1, x₂ = 2 e x₃ = 2, o modelo estimado conduziu aos resíduos e₁ = 2, e₂= 1 e e₃ = 1.A estimativa, baseada no estimador não viciado, para a covariância entre os estimadores de β₀ e β₁, é:
- A- 4;
- B- 5;
- C-10;
- D-15;
- E-20.