Questão de Economia — Econometria — FGV 2024
EconomiaEconometria
- Código
- fg077516
- Banca
- FGV
- Órgão
- CVM
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Inspetor - Perfil 1 - Mercado de Capitais - Tarde
Um assessor de investimentos tenta prever a rentabilidade mensal futura y de um ativo. Ele considera que y (em %) siga um modelo AR(1): yt = Φ₀ + Φ₁ yt-₁ + εt, em que E(εt) = 0 e corr(εt, εt-s) = 0, para s = 1, 2, ... . A estimativa obtida para Φ₀ foi 8.A rentabilidade prevista pelo modelo, no longuíssimo prazo, é:
- A4%, se a estimativa de Φ₁ foi igual a -1;
- B5%, se a estimativa de Φ₁ foi igual a 0,6;
- C10%, se a estimativa de Φ₁ foi igual a 0,8;
- D16%, se a estimativa de Φ₁ foi igual a -0,5;
- E20%, se a estimativa de Φ₁ foi igual a 0,6.