Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FGV 2024
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fg077717
- Banca
- FGV
- Órgão
- Câmara Municipal de São Paulo - SP
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Consultor Técnico Legislativo - Economia
Considere o seguinte modelo de séries temporais:Yt = a + bXt+ et, t = 1, ...., T,em que Yté a variável dependente, Xt é a variável explicativa e et é o termo aleatório.Logo, pode-se concluir que
- Ase Yt e Xt são integradas de ordem zero, então et é não-estacionário.
- Bse Yt e Xt são integradas de ordem um, então et é estacionário.
- Cse Yt, Xte etsão integradas de ordem um, então as duas primeiras variáveis cointegram.
- Dse Yt e Xtsão integradas de ordens diferentes, então essas variáveis não cointegram.
- Ese Yt, Xte et são integradas de ordem um, não é possível estimar um modelo com séries estacionárias.