Questão de Economia — Econometria — FGV 2024
EconomiaEconometria
- Código
- fg079509
- Banca
- FGV
- Órgão
- Câmara dos Deputados
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação)
Considere o uso de um modelo vetor autorregressivo (VAR) na análise de séries temporais econômicas. Esse modelo é amplamente aplicado devido a sua capacidade de capturar as interações dinâmicas entre múltiplas variáveis econômicas.No contexto da aplicação de um modelo VAR, assinale a opção que descreve corretamente a inter-relação entre a decomposição histórica e a função de impulso-resposta.
- AA decomposição histórica e a função de impulso-resposta são métodos alternativos para a estimação dos parâmetros do modelo VAR, sendo que o pesquisador deve escolher entre um ou outro ao aplicar o modelo.
- BA função de impulso-resposta é utilizada para prever os efeitos de longo prazo de choques aleatórios, enquanto a decomposição histórica não tem relevância em modelos VAR, pois foca apenas em dados estáticos.
- CEnquanto a função de impulso-resposta permite analisar o efeito dinâmico de choques unidirecionais em uma variável sobre outras no sistema VAR, a decomposição histórica fornece uma análise detalhada de como esses choques contribuíram para a trajetória histórica observada de cada variável ao longo do tempo.
- DA decomposição histórica é uma técnica primária para identificar a presença de raízes unitárias em séries temporais dentro do modelo VAR, substituindo a necessidade de realizar testes de raiz unitária tradicionais.
- EA função de impulso-resposta é usada exclusivamente para determinar a ordem de integração das variáveis no modelo VAR, enquanto a decomposição histórica é aplicada somente após a confirmação de que todas as variáveis são estacionárias.