Questão de Economia — Econometria — FGV 2024
EconomiaEconometria
- Código
- fg079518
- Banca
- FGV
- Órgão
- Câmara dos Deputados
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação)
Modelos econométricos do tipo Vetor Autorregressivo (VAR) e Vetor de Correção de Erros (VEC) são largamente usados em economia para se entender como duas ou mais variáveis interagem dinamicamente e para fazer previsões.Considerando esses modelos, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).( ) O modelo VAR deve ser usado quando as séries temporais são não estacionárias de ordem 1 e têm uma relação de cointegração.( ) A função impulso-resposta em modelos VAR permite analisar como uma variável é afetada por choques temporários em outra variável ao longo do tempo, mas essa análise não é possível em modelos VEC.( ) Em modelos VEC, o termo de correção de erro é incorporado para ajustar o relacionamento de longo prazo entre as séries temporais cointegradas após choques temporários, algo que não é diretamente modelado em VAR tradicionais.( ) A decomposição de variância em modelos VAR ajuda a entender a proporção da variância de previsão de cada variável que pode ser atribuída a choques em si mesma versus choques nas outras variáveis, uma análise que também é aplicável em modelos VEC.As afirmativas são, respectivamente,
- AV – F – V – F.
- BF – V – V – V
- CF – F – V – V.
- DV – V – F – F.
- EF – F – V – F.