Questão de Economia — Econometria — FGV 2024
EconomiaEconometria
- Código
- fg079520
- Banca
- FGV
- Órgão
- Câmara dos Deputados
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação)
Um dos principais desafios para se trabalhar com dados de séries de tempo é que as variáveis podem ser não estacionárias e terem ordens de integração diferentes.Considere um economista que busca estimar a relação entre a receita tributária (Y) e a produção industrial (X) no Brasil.Suponha que o resultado do teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) foi aplicado para testar a presença de raiz unitária em cada uma das séries e rendeu o seguinte resultado:• Y: p-valor do teste = 0,15 (15%);• X: p-valor do teste = 0,001 (ou 0,1%).Nesse caso, avalie as afirmativas a seguir.I. Receita tributária é uma série estacionária e produção industrial tem uma raiz unitária.II. Receita tributária e produção industrial podem ser cointegradas.III. O pesquisador deveria usar como variável dependente a primeira diferença da série de Receita tributária. Isso poderia resolver o problema de estacionariedade do modelo.Está correto o que se afirma em
- AI e II, apenas.
- BI e III, apenas.
- CII, apenas.
- DII e III, apenas.
- EIII, apenas.