Questão de Conhecimentos Bancários — Fundos de Investimentos — FGV 2024
Conhecimentos BancáriosFundos de Investimentos
- Código
- fg086621
- Banca
- FGV
- Órgão
- MF
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Auditor Federal de Finanças e Controle - Área Econômico-Financeira - manhã
Um fundo de investimentos possui uma carteira de R$100.000.000. O Valor em Risco (Value at Risk – VaR) dessa carteira, com 95% de confiança, para o período de 1 dia, é R$500.000.Assinale a opção que apresenta uma interpretação correta desse VaR.
- AO fundo terá 0,5% de chance de perder mais de R$500.000 em um dia.
- BO fundo poderá perder, no próximo mês, R$500.000, com 95% de confiança.
- CO fundo não perde mais que 0,5% de sua carteira com 95% de confiança em um dia.
- DEm média, em 0,5% das vezes, o valor da perda será maior do que R$500.000 em um dia.
- ER$500.000 é a perda potencial máxima desse fundo com um intervalo de confiança de 95% em um mês.