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Questão de Estatística — Modelos lineares — FGV 2024

EstatísticaModelos lineares
Código
fg089882
Banca
FGV
Órgão
Prefeitura de Cuiabá - MT
Ano
2024
Nível
Superior
Cargo
Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal - Tecnologia da Informação (Tarde)
Considere dois conjuntos de dados distintos, denotados por C1 e C2, ambos do mesmo tamanho, isto é, com a mesma quantidade de valores. A cada conjunto foi aplicado o mesmo método de regressão linear. O erro médio quadrático obtido para C1 foi menor do que para C2. Com base no exposto, analise as afirmativas a seguir, e assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.( ) O erro médio quadrático é uma métrica típica de erro em problemas de regressão cujo valor varia entre 0 e 1.( ) Pode-se afirmar que o conjunto de dados C1 está melhor ajustado ao modelo do que o conjunto de dados C2.( ) Pode-se afirmar que para melhorar o ajuste do conjunto de dados C2 é preciso aumentar seu tamanho.As afirmativas são, respectivamente,
  1. AF-V-F.
  2. BF-F-V.
  3. CV-F-V.
  4. DV-V-F.
  5. EF-F-F.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoA — F-V-F.

Comentário gerado por IA. É um apoio ao estudo, ancorado em fontes, mas pode conter imprecisões — confira sempre na fonte oficial (lei, súmula, edital e gabarito da banca). Encontrou um erro? Use “Reportar”.

Erro médio quadrático (MSE) e qualidade do ajuste em regressão

Gabarito: letra A (F-V-F). O erro médio quadrático (MSE) é uma métrica típica de erro em regressão, mas não é limitado entre 0 e 1 — ele é sempre não negativo e pode assumir qualquer valor, dependendo da escala da variável dependente. A segunda afirmativa é verdadeira: um MSE menor indica melhor ajuste, pois os resíduos são, em média, menores. A terceira é falsa: aumentar o tamanho da amostra não garante melhor ajuste — o ajuste depende da adequação do modelo aos dados, não do tamanho da amostra.

O erro médio quadrático (MSE, do inglês Mean Squared Error) é definido como a média dos quadrados dos resíduos: MSE=1n∑i=1n(Yi−Y^i)2MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \hat{Y}_i)^2. Ele mede a dispersão dos pontos em torno da reta ajustada. Quanto menor o MSE, mais próximos os valores observados estão dos valores previstos pelo modelo, indicando um melhor ajuste. No entanto, o MSE não é uma métrica normalizada — seu valor depende da unidade e da escala da variável dependente. Por exemplo, se a variável dependente é medida em metros, o MSE será em metros quadrados; se for medida em quilômetros, o MSE será em quilômetros quadrados. Portanto, não faz sentido afirmar que o MSE varia entre 0 e 1.

A segunda afirmativa está correta porque, comparando dois modelos ajustados aos mesmos dados (ou a dados de mesma natureza), um MSE menor indica que os resíduos são, em média, menores, o que significa que o modelo se ajusta melhor aos dados. A terceira afirmativa é falsa porque o tamanho da amostra não é um fator que, por si só, melhore o ajuste do modelo. O ajuste depende da adequação da forma funcional do modelo aos dados, da variabilidade dos dados e da presença de outliers, entre outros fatores. Aumentar o tamanho da amostra pode reduzir a variância das estimativas, mas não garante que o modelo se ajuste melhor aos dados.

Afirmativa

Análise do comentário

Valor-verdade

1

O MSE é métrica típica de regressão, mas não varia entre 0 e 1 (é não negativo, sem limite superior)

F

2

MSE menor em C1 que em C2 ⇒ C1 está melhor ajustado ao modelo

V

3

Aumentar o tamanho da amostra não garante melhor ajuste (depende da adequação do modelo)

F

1Definição
média dos quadrados dos resíduos
sempre não negativo
não limitado entre 0 e 1
2Interpretação
menor MSE = melhor ajuste
depende da escala da variável
3Confusão comum
R² varia entre 0 e 1
MSE não é normalizado
Erro médio quadrático (MSE)
LEVELsoulevel.com.br
Erro médio quadrático (MSE): Definição (média dos quadrados dos resíduos, sempre não negativo, não limitado entre 0 e 1); Interpretação (menor MSE = melhor ajuste, depende da escala da variável); Confusão comum (R² varia entre 0 e 1, MSE não é normalizado)

Afirmativa 1 — ❌ Falsa

A afirmativa diz que o erro médio quadrático é uma métrica típica de erro em problemas de regressão cujo valor varia entre 0 e 1. A primeira parte é verdadeira: o MSE é de fato uma métrica típica de erro em regressão. No entanto, a segunda parte é falsa: o MSE não é limitado entre 0 e 1. Ele é sempre não negativo, mas pode assumir qualquer valor positivo, dependendo da escala da variável dependente. Por exemplo, se a variável dependente é medida em metros, o MSE será em metros quadrados; se for medida em quilômetros, o MSE será em quilômetros quadrados. Portanto, não faz sentido afirmar que o MSE varia entre 0 e 1. A métrica que varia entre 0 e 1 é o coeficiente de determinação R2R^2, que mede a proporção da variância total explicada pelo modelo. A banca explora essa confusão entre MSE e R2R^2.

Afirmativa 2 — ✅ Verdadeira

A afirmativa diz que o conjunto de dados C1 está melhor ajustado ao modelo do que o conjunto de dados C2, dado que o MSE de C1 é menor que o de C2. Isso é verdadeiro, pois o MSE mede a média dos quadrados dos resíduos, ou seja, a dispersão dos pontos em torno da reta ajustada. Quanto menor o MSE, mais próximos os valores observados estão dos valores previstos pelo modelo, indicando um melhor ajuste. Portanto, se o MSE de C1 é menor que o de C2, C1 está melhor ajustado ao modelo do que C2.

Afirmativa 3 — ❌ Falsa

A afirmativa diz que para melhorar o ajuste do conjunto de dados C2 é preciso aumentar seu tamanho. Isso é falso, pois o tamanho da amostra não é um fator que, por si só, melhore o ajuste do modelo. O ajuste depende da adequação da forma funcional do modelo aos dados, da variabilidade dos dados e da presença de outliers, entre outros fatores. Aumentar o tamanho da amostra pode reduzir a variância das estimativas, mas não garante que o modelo se ajuste melhor aos dados. Por exemplo, se o modelo é inadequado (por exemplo, uma relação não linear), aumentar o tamanho da amostra não vai melhorar o ajuste. Portanto, a afirmativa é falsa.

NÃO CAIA NESSA!

A banca explora a confusão entre o erro médio quadrático (MSE) e o coeficiente de determinação (R2R^2). O MSE não é limitado entre 0 e 1, enquanto o R2R^2 é. Além disso, a banca tenta induzir o candidato a pensar que aumentar o tamanho da amostra melhora o ajuste, o que não é verdade. O ajuste depende da adequação do modelo, não do tamanho da amostra. Com treino, você enxerga essas trocas de longe 💪.

PEGA ESSA DICA!

Para questões que envolvem métricas de erro em regressão, lembre-se: o MSE é uma medida absoluta de erro, não normalizada, enquanto o R2R^2 é uma medida relativa, que varia entre 0 e 1. O R2R^2 é definido como R2=1−SQESQTR^2 = 1 - \frac{SQE}{SQT}, em que SQESQE é a soma dos quadrados dos resíduos e SQTSQT é a soma dos quadrados total. O MSE é definido como MSE=SQEnMSE = \frac{SQE}{n}, em que nn é o número de observações. Quando comparar ajustes de modelos, use o R2R^2 ou o R2R^2 ajustado, que são normalizados e permitem comparação entre modelos com diferentes escalas.

Gabarito: letra A — sequência F-V-F.

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