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Questão de Economia — Finanças — FGV 2024

EconomiaFinanças
Código
fg097598
Banca
FGV
Órgão
TCE-PA
Ano
2024
Nível
Superior
Cargo
Auditor de Controle Externo - Área de Planejamento - Economia
O Value at Risk (VaR) é uma ferramenta importante na análise de risco de mercado para carteiras de investimentos.Nesse sentido, o VaR apresenta as seguintes características, à exceção de uma. Assinale-a.
  1. AÉ uma medida de risco que estima a perda máxima potencial de uma carteira de investimentos em um horizonte de tempo específico, dado um nível de confiança.
  2. BPode ser calculado utilizando diferentes métodos, como o método paramétrico, o método de simulação histórica e o método de simulação de Monte Carlo.
  3. CFornece uma estimativa da frequência das perdas que excedem o valor calculado, informando ao investidor quantas vezes ele pode ultrapassar essa perda em um determinado período.
  4. DÉ uma ferramenta que pode ser usada tanto para ativos individuais quanto para portfólios, permitindo a avaliação do risco de mercado de forma agregada.
  5. EEmbora útil, não considera a gravidade das perdas que podem ocorrer além do valor estimado, sendo complementado por outras métricas como o Expected Shortfall (ES).
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GabaritoC — Fornece uma estimativa da frequência das perdas que excedem o valor calculado, informando ao investidor quantas vezes ele pode ultrapassar essa perda em um determinado período.

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