Questão de Estatística — Modelos lineares — FGV 2025
EstatísticaModelos lineares
- Código
- fg123728
- Banca
- FGV
- Órgão
- TRT - 24ª REGIÃO (MS)
- Ano
- 2025
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Estatística (Reaplicação)
Suponha um modelo de regressão linear p-variado dado por:Y = Xβ + εem que Y é um vetor (n x 1), X é uma matriz (n x p) conhecida, β é um vetor de parâmetros (p x 1) e ε é um vetor de erros tal que E[ ε ] = 0, V[ε ] = Iσ², de modo que os elementos de ε são não correlacionados, I é a matriz identidade.Nesse caso, se X’ é a matriz transposta da matriz X, a solução das equações normais é dada por
- Ab = (X’X)-¹(X’Y).
- Bb = (X’Y) (X’X)-¹ .
- Cb = (X’Y)-¹(YX).
- Db = (X’Y)-¹(X’X).
- Eb = (YX)-¹(X’Y).