Questão de Não definido — Geral — FGV 2026
Não definidoGeral
- Código
- fg132757
- Banca
- FGV
- Órgão
- TCE-SC
- Ano
- 2026
- Nível
- Superior
- Cargo
- Auditor Fiscal de Controle Externo - Economia
Considere duas séries temporais yt e xt , ambas integradas de ordem 1, isto é, yt ~ I(1) e xt ~ I(1). Suponha que exista a relação de longo prazout = yt −βxte que ut ∼ I(0).Com base nesses elementos, analise as afirmativas a seguir.I. A estacionariedade de ut implica que yt e xt são cointegradas, de modo que existe uma relação de equilíbrio de longo prazo entre elas.II. Se yt e xt são cointegradas, então a estimação de um modelo apenas em primeiras diferenças é sempre preferível, porque preserva tanto a dinâmica de curto prazo quanto a informação de longo prazo.III. Em um mecanismo de correção de erros para Δyt , o coeficiente do termo ut−1 deve ser estatisticamente diferente de zero para que se conclua que yt reage a desvios do equilíbrio de longo prazo.IV. Se o coeficiente do termo de correção de erros for negativo e significativo na equação de Δyt , isso indica que desvios positivos em relação ao equilíbrio no período anterior tendem a ser parcialmente corrigidos no período corrente.Estão corretas apenas as afirmativas
- AI e II.
- BII, III e IV.
- CII e III.
- DI e IV.
- EI, III e IV.