Questão de Economia — Setor Financeiro — FGV 2010
EconomiaSetor Financeiro
- Código
- fg138163
- Banca
- FGV
- Órgão
- BADESC
- Ano
- 2010
- Nível
- Superior
- Cargo
- Economista
A respeito da precificação de ativos financeiros, incluindo-se derivativos, é correto afirmar que:
- Ao vega e o teta de uma opção de compra significam, respectivamente, sensibilidade à variações na volatilidade e no tempo para o exercício.
- Ba diferença entre opções européias e americanas é que, na segunda, as opções somente podem ser exercidas na data de exercício.
- Co delta e o rhô de uma opção de compra significam, respectivamente, sensibilidade à variações no tempo para o exercício e da taxa de juros livre de risco.
- Do modelo de Black & Scholes é baseado na distribuição binomial, enquanto o modelo de precificação via árvores utiliza a distribuição lognormal.
- Eno modelo de Black & Scholes um aumento na volatilidade aumenta o prêmio da opção de venda, enquanto diminui o prêmio da opção de compra.