Questão de Economia — Microeconomia — FGV 2010
EconomiaMicroeconomia
- Código
- fg138675
- Banca
- FGV
- Órgão
- CODESP-SP
- Ano
- 2010
- Nível
- Superior
- Cargo
- Economista - Tipo 1
Seja o seguinte modelo autorregressivo: 
Com as informações acima, analise as seguintes afirmativas:I. Os parâmetros α e β podem ser estimados de forma não viesada com a utilização de mínimos quadrados ordinários.II. Caso Yt= 2 + 0,5Yt-₁ + ut; E[Yt] = 4.III. A série é estacionária caso β > 1.Assinale
Com as informações acima, analise as seguintes afirmativas:I. Os parâmetros α e β podem ser estimados de forma não viesada com a utilização de mínimos quadrados ordinários.II. Caso Yt= 2 + 0,5Yt-₁ + ut; E[Yt] = 4.III. A série é estacionária caso β > 1.Assinale- Ase apenas a afirmativa I estiver correta.
- Bse apenas a afirmativa II estiver correta.
- Cse apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- Dse apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- Ese todas as afirmativas estiverem corretas.