Pular para o conteúdo principal

Questão de Estatística — Outras Questões sobre Testes de Hipóteses — FGV 2022

EstatísticaOutras Questões sobre Testes de Hipóteses
Código
fg152381
Banca
FGV
Órgão
CGU
Ano
2022
Cargo
AFFC ( )
Denote o preço de um determinado ativo no instante ti por pi , para i=1,...,n, e assuma que a sua dinâmica pode ser escrita da seguinte forma pi = pi-1 exp(μ + εi), onde μ é um parâmetro desconhecido e (εi) é uma sequência independente e identicamente distribuída da normal com média 0 e variância 1. A média amostral de p_1,p_2, \cdots, p_n é denotada por pˉ\bar{p}.   Suponha que queiramos testar se μ\mu = 0 contra a alternativa μ\mu ≠\neq 0.   O teste adequado e o valor da sua estatística de teste são:
  1. ATeste Z com estatística de teste pˉ\bar{p};
  2. BTeste T com estatística de teste n\sqrt{n}\, pˉ\bar{p};
  3. CTeste Z com estatística de teste log pn−logp0log\,p_n - log p_0/ n\sqrt{n};
  4. DTeste T com estatística de teste n\sqrt{n}(log p_n - log p_0);
  5. ETeste Z com estatística de teste p_n - p_0.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoC — Teste Z com estatística de teste (log\,p_n - log p_0)/ \sqrt{n};

Link permanente: /questoes/fg152381