Questão de Estatística — Gráficos e Funções de Autocovariância e Autocorrelação — FGV 2022

O gráfico a seguir representa uma série temporal.   Com a finalidade de identificar o modelo, devem ser observadas a função de autocorrelação (FAC) e a função de autocorrelação parcial (FACP) da série com uma diferença que está ilustrada nos gráficos a seguir.   Seja a notação de modelo tipo ARIMA (p, d, q), sendo p, a ordem da parte autorregressiva; d, o grau da diferenciação; e q, a ordem da parte de médias móveis. O modelo que melhor representa a série temporal é:

1. AARIMA(0,0,1);
2. BARIMA(0,1,1);
3. CARIMA(1,0,1);
4. DARIMA(1,1,0);
5. EARIMA(1,1,1).