Questão de Estatística — Modelos ARMA e ARIMA — FGV 2026

A respeito do ciclo iterativo da metodologia de Box e Jenkins, avalie as afirmativas a seguir.

I. Na etapa de Identificação busca-se determinar qual versão dos modelos de Box-Jenkins, sazonais ou não, melhor descreve o comportamento da série. A identificação do modelo a ser estimado ocorre pelo comportamento das funções de autocorrelações (ACF) e das funções de autocorrelações parciais (PACF).

II. A etapa de Estimação consiste em estimar os parâmetros do componente autorregressivo, os parâmetros do componente de médias móveis e a variância de \epsilon_t.

III. A etapa de Verificação é dedicada a avaliar se o modelo estimado é adequado para descrever o comportamento dos dados.

Está correto o que se afirma em