Questão de Economia — Violação das Premissas Clássicas (Heterocedasticidade, Autocorrelação e Multicolinearidade) — FGV 2023
- Código
- fg158909
- Banca
- FGV
- Órgão
- CAM DEP
- Ano
- 2023
- Cargo
- AL ( )
O Teorema de Gauss-Markov é um resultado fundamental na teoria de estimação estatística, estabelecendo condições sob as quais os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) são os melhores estimadores lineares não viesados (BLUE, do inglês Best Linear Unbiased Estimatars) para parâmetros eQLUJTI modelo de regressão linear. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.
I. Linearidade: O modelo estimado deve ser linear nos parâmetros.
II. Exogeneidade estrita das variáveis explicativas: As variáveis explicativas não devem ser correlacionadas com o termo de erro.
III. Normalidade dos Erros: A distribuição de probabilidade dos erros deve ser uma distribuição Normal.
Para a validade desse teorema, (é)são necessária(s) a(s) seguinte(s) condição(ões):
- Ai, II e III.
- BI e II, apenas.
- CII e III, apenas.
- DI e III, apenas.
- EII, apenas.