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Questão de Economia — Modelos de Equações Simultâneas (MQI, MQ2E, MQ3E, etc.) — FGV 2023

EconomiaModelos de Equações Simultâneas (MQI, MQ2E, MQ3E, etc.)
Código
fg158917
Banca
FGV
Órgão
CAM DEP
Ano
2023
Cargo
AL ( )
Considere um pesquisador que está utilizando o Método dos Momentos Generalizados (GMM) para estimar os parâmetros de um modelo econométrico. Em relação ao GMM, assinale a afirmativa correta.
  1. ANo GMM, os momentos são funções dos parâmetros e dos dados, e a estimação é realizada minimizando a função de momentos ponderada pelas inversas das variâncias e covariâncias amostrais.
  2. BUma característica fundamental do GMM é que ele assume normalidade dos resíduos, tornando-se robusto apenas em condições ideais de distribuição.
  3. CNo GMM, a escolha dos instrumentos é crucial. Instrumentos válidos de e ser independentes dos resíduos e relevantes para a explicação das variáveis endógenas.
  4. DO teste de Hansen-J é frequentemente utilizado no contexto do GM para avaliar a validade dos instrumentos. Rejeição do teste i dica que os instrumentos são válidos.
  5. ENo GM , o estimador de momentos é consistentemente eficiente para qualquer distribuição dos dados, tornando-o robusto a diferentes formas de heterocedasticidade.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoA — No GMM, os momentos são funções dos parâmetros e dos dados, e a estimação é realizada minimizando a função de momentos ponderada pelas inversas das variâncias e covariâncias amostrais.

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